Программное обеспечение ТБ Мидл-офис
Основной функционал системы
- Сбор и первичная обработка информации из различных торговых систем.
- Расчет и отображение сводных позиций "онлайн".
- Формирование внебиржевых сделок, в том числе автоматическое.
- Расчет P&L по портфелям.
- Пост-трейд контроль рисков.
Консолидация и первичная обработка информации
Связь с торговыми системами:
- фондовый рынок МБ
- срочный рынок МБ
- валютный рынок МБ
- шлюзы вышестоящих брокеров
- системы интернет трейдинга: QUIK, TRANSAQ, CQG
- Blobmerg
- Информационные системы: Cbonds, НРД, RU DATA (Интерфакс)
Формирование и ввод внебиржевые сделок.
Связь с личным кабинетом клиента:
- прием и обработка поручений
- предоставление оперативных данных для аналитической отчетности
- Унификация потока данных в учетные системы
Оперативный анализ счетов/группы счетов
Просмотр текущего состояния счетов / портфелей с учетом операций на всех рынках, в том числе OTC.
Пользовательские группировки портфелей и инструментов.
Просмотр остатков оборотов по группе портфелей/инструментов.
Онлайн расчет комиссии и финансового результата:
- по собственным портфелям
- по клиентским портфелям
Калькуляторы:
- расчет покупательской способности
- расчет НДФЛ и средств доступных к выводу
- расчет VaR по портфелю
Контроль рисков
Расчет и контроль позиций.
Риск менеджмент по клиентам:
- контроль достаточности средств в портфеле/группы портфелей под обеспечение позиции с учетом операций и активов на всех рынках в том числе OTC
- рассылка margin-call
- сервисы автоматического переноса и закрытия позиций
Контроль за соблюдением инвестиционных деклараций.
Риск менеджмент по контрагентам:
- контроль торговых лимитов
- контроль кредитных лимитов
- риск менеджмент по собственным портфелям
- контроль лимитов на инструменты, stop-loss по инструментам
- контроль лимитов на портфели, stop-loss по портфелю
Рабочее место трейдера
Группировка рыночных сделок.
Ручная группировка рыночных сделок.
Учет клиентских заказов.
«Отписывание» клиентам (создание клиентской сделки) на имеющиеся заказы.
«Отписывание» клиентам (создание клиентской сделки) с одновременным созданием заказа.
Онлайн расчет финансового результата по дилерским операциям (дилерской маржи).
Ведение аналитики поручил / исполнил.
Автоматическая группировка рыночных сделок и «отписывание» клиентам.
Расчет и дилерской маржи.